TEJ Beta值
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Beta(β)是什麼意思？衡量投資策略超額報酬與大盤相關性的 ...
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Beta值(ß、貝他值)用來衡量系統性風險、大盤連動性，也就是指數的波動幅度， 可以於衡量股票、投資組合相對於整個市場的波動性，是評估系統性風險的工具。
TEJ Pro選股回測操作手冊
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Alpha值小於0，說明回測部位表現不如預期；. Beta值接近0，代表回測部位與大盤沒有明顯. 同步波動的情形。 年化標準差14.66，台股價格指數近1年期的年. 化標準差大概是12， ...
TEJ 台灣經濟新報
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Beta值是用來衡量與大盤連動度的指標，了解該證券或投資組合在市場波動中的表現。一般來說，Beta值越高，該股票或投資組合的波動就與市場波動越相關。例如某股票的Beta ...
TEJ市場面多因子介紹
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算出現值。 假設：公司資金成本=5%. 融資決策：資金 ... β 好像沒有很高的解釋能力. 規模和預期報酬率呈現反向 ... 註：目前資料庫僅提供2×3的投組，若需要5×5或10×10的投組 ...
[股價報酬(日)
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[股價報酬(日)-BETA] 詳細說明. 2019-05-07 更新. 類別概述. 股價報酬(日)-BETA. 可用資料庫. 資料表概述. (TWN/ABETA). 資料表... 支援資料轉置功能(opts.pivot)，請 ...
國內銀行市場風險─證券、匯率暨總 ...
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至於新上市證券的處理方面，權益證券在一年以內者，若要利用市場法來計算風險值，其Beta 值採. 用其產業之Beta 值來取代，至於新上市之基金，由於基金是依當月持股權數來 ...
第一次用TEJ就上手
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估計期間或稱估計窗口(estimation window)的目的，是利用該期間的數據去估算在事件未. 出現情況下應變數之值，即預期報酬率。將預期報酬率與事件期間應變數變異後(即 ...
股價動能與股票期望報酬率的關係
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多變量分析顯示，控制一年期beta值、股價淨值比、市值、12個月動能的特徵變量後，JTMOM3、MAD的動能變量與股票期望報酬率的關係仍顯著為正，代表其對 ...
防禦型股票填權息探討
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beta值代表與大盤連動的相關性，大家所熟知的0050，beta值大概在於1左右，也能說明他能反映大盤的漲跌，高股息etf 0056，beta值介於0.75~1之間，說明了他 ...